La esencia y construcción del sistema de trading

El sistema de trading es un conjunto completo de reglas operativas, similar al sistema de interacción humano-computadora en informática o al mecanismo de reflejo condicionado en biología. Incluye un conjunto de reglas que abarca la entrada, la salida, el stop loss y el take profit.

Muchos inversores tienen malentendidos sobre los sistemas de trading, creyendo que tener un sistema de trading garantiza ganancias o que se puede buscar un sistema de trading "mágico". Sin embargo, la realidad es diferente. No existe un sistema de trading que garantice ganancias estables para siempre en el mundo, incluso los sistemas excelentes requieren que el usuario tenga una fuerte capacidad de ejecución.

El indicador clave para evaluar un sistema de trading es el "ratio de ganancias y pérdidas", que se calcula dividiendo el monto promedio de ganancias entre el monto promedio de pérdidas. Un ratio ideal no debe ser inferior a 2, un ratio de 3 o más se considera aprobado, y un ratio de más de 5 se clasifica como un sistema excepcional y raro.

Antes de diseñar un sistema de trading, es necesario definir el objetivo de inversión, la tasa de rendimiento esperada y la capacidad de asumir riesgos. Un sistema de trading completo debe incluir los siguientes elementos:

1. Juicio de ciclo: analizar la tendencia del mercado
2. Pensamiento operativo: determinar la estrategia básica
3. Seleccionar moneda: Filtrar monedas con potencial
4. Elegir el momento: determinar el momento de compra y venta
5. Reglas de compra y venta: establecer condiciones de entrada y salida
6. Gestión de fondos: distribución razonable de los fondos
7. Control de riesgos: establecer un mecanismo de stop-loss

En la selección de monedas, es especialmente importante en un mercado alcista. La moneda ideal debe tener una circulación moderada, un tema con potencial y datos en cadena reales que lo respalden.

Las reglas de temporización y compra/venta deben ajustarse de manera flexible según las condiciones del mercado, pero deben seguir principios básicos como los puntos de compra basados en la técnica, entre otros. La gestión de fondos incluye regulaciones como la protección de ganancias y el uso de apalancamiento; los novatos deben usar el apalancamiento con precaución.

El control de riesgos es una garantía importante del sistema de negociación, que ayuda a evitar pérdidas causadas por la avaricia o la mentalidad de suerte.

Un ejemplo de un sistema de trading simple es el método de las ocho reglas de Granville, que proporciona señales de compra y venta basadas en medias móviles. Aunque es simple, en la práctica aún necesita ajustes según las condiciones específicas del mercado.

En resumen, el núcleo del sistema de trading radica en proporcionar a los inversores un conjunto de guías operativas normalizadas que ayuden a controlar las emociones y mejorar la eficiencia del trading. La complejidad del sistema no tiene una relación necesaria con su efectividad; la clave está en encontrar un sistema operativo que sea adecuado y eficiente para uno mismo.