Mengurai Potensi dan Logika Inti Strategi Arbitrase Kuantitatif Enkripsi
Dalam beberapa waktu terakhir, sebuah seminar daring yang membahas strategi arbitrase kuantitatif cryptocurrency menarik perhatian luas. Dua ahli dari industri manajemen aset berbagi wawasan mendalam mereka tentang metode investasi yang sedang berkembang ini.
Inti dari strategi arbitrase kuantitatif adalah memanfaatkan selisih harga antara spot dan kontrak berjangka perpetu. Investor membeli spot sambil menjual kontrak berjangka perpetu yang setara untuk mencapai netral pasar. Sumber utama pendapatan dari strategi ini adalah biaya pembiayaan yang dibayarkan oleh posisi long kontrak berjangka perpetu.
Para ahli menunjukkan bahwa strategi ini dapat menghasilkan imbal hasil tahunan sebesar 20%-30% di pasar bullish, dan bahkan dalam pasar bearish dapat mempertahankan imbal hasil stabil sebesar 8%-10%. Keuntungan terbesar terletak pada kemampuannya untuk menghindari risiko fluktuasi pasar, memberikan pilihan kepada investor untuk mendapatkan imbal hasil yang stabil dengan risiko rendah.
Dalam operasi konkret, para ahli menyarankan untuk menggunakan akun margin yang seragam, mengintegrasikan manajemen dana untuk spot dan kontrak, menyederhanakan proses operasi dan mengurangi risiko. Pada saat yang sama, mekanisme rotasi dinamis juga merupakan kunci untuk memastikan stabilitas jangka panjang. Dengan memantau tarif dana untuk mata uang utama setiap hari, penyesuaian konfigurasi portofolio dilakukan tepat waktu untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko.
Mengenai risiko potensial, para ahli menyebutkan dua aspek utama yaitu fluktuasi spread harga dan suku bunga negatif. Untuk mengatasi risiko ini, mereka menerapkan aturan stop loss yang ketat dan strategi alokasi multi-koin. Misalnya, jika suku bunga suatu koin negatif selama 5 hari berturut-turut, koin tersebut akan dikeluarkan dari portofolio.
Dalam kondisi pasar yang ekstrem, seperti fluktuasi besar pada bulan Maret 2020, strategi arbitrase kuantitatif secara efektif mengendalikan risiko melalui diversifikasi posisi, penyesuaian posisi secara dinamis, dan langkah-langkah lainnya. Para ahli menekankan bahwa dukungan sistem teknologi sangat penting, yang dapat mengeluarkan peringatan tepat waktu dan merespons perubahan pasar dengan cepat.
Dibandingkan dengan alat investasi tradisional, strategi arbitrase kuantitatif dianggap sebagai versi upgrade dari alat pengelolaan kas. Ini memberikan investor institusi dan klien bernilai tinggi cara efektif untuk meningkatkan hasil di lingkungan suku bunga rendah saat ini.
Secara keseluruhan, strategi arbitrase kuantitatif enkripsi semakin menjadi fokus perhatian investor karena stabilitas dan kemampuan pengendalian risikonya. Namun, investor perlu memahami dengan baik mekanisme operasionalnya dan potensi risikonya saat mempertimbangkan untuk menggunakan strategi ini, dan membuat pilihan yang bijak berdasarkan kemampuan mereka dalam menanggung risiko.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
14 Suka
Hadiah
14
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
MissingSats
· 11jam yang lalu
Kekayaan besar masih tergantung pada kuantifikasi
Lihat AsliBalas0
ChainSauceMaster
· 13jam yang lalu
Terlalu rumit, lebih baik bersantai.
Lihat AsliBalas0
SmartMoneyWallet
· 13jam yang lalu
8-10% hanya disebut risiko rendah? Jelas itu jebakan untuk mengeruk dana.
Lihat AsliBalas0
MeaninglessApe
· 13jam yang lalu
Hasil dewa ini
Lihat AsliBalas0
ChainBrain
· 13jam yang lalu
Saya bahkan tidak percaya bisa mendapatkan 10% di pasar beruang yang stabil.
enkripsi kuantitatif Arbitrase arah baru: strategi kombinasi Spot perpetual dengan risiko rendah dan imbal hasil tinggi
Mengurai Potensi dan Logika Inti Strategi Arbitrase Kuantitatif Enkripsi
Dalam beberapa waktu terakhir, sebuah seminar daring yang membahas strategi arbitrase kuantitatif cryptocurrency menarik perhatian luas. Dua ahli dari industri manajemen aset berbagi wawasan mendalam mereka tentang metode investasi yang sedang berkembang ini.
Inti dari strategi arbitrase kuantitatif adalah memanfaatkan selisih harga antara spot dan kontrak berjangka perpetu. Investor membeli spot sambil menjual kontrak berjangka perpetu yang setara untuk mencapai netral pasar. Sumber utama pendapatan dari strategi ini adalah biaya pembiayaan yang dibayarkan oleh posisi long kontrak berjangka perpetu.
Para ahli menunjukkan bahwa strategi ini dapat menghasilkan imbal hasil tahunan sebesar 20%-30% di pasar bullish, dan bahkan dalam pasar bearish dapat mempertahankan imbal hasil stabil sebesar 8%-10%. Keuntungan terbesar terletak pada kemampuannya untuk menghindari risiko fluktuasi pasar, memberikan pilihan kepada investor untuk mendapatkan imbal hasil yang stabil dengan risiko rendah.
Dalam operasi konkret, para ahli menyarankan untuk menggunakan akun margin yang seragam, mengintegrasikan manajemen dana untuk spot dan kontrak, menyederhanakan proses operasi dan mengurangi risiko. Pada saat yang sama, mekanisme rotasi dinamis juga merupakan kunci untuk memastikan stabilitas jangka panjang. Dengan memantau tarif dana untuk mata uang utama setiap hari, penyesuaian konfigurasi portofolio dilakukan tepat waktu untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko.
Mengenai risiko potensial, para ahli menyebutkan dua aspek utama yaitu fluktuasi spread harga dan suku bunga negatif. Untuk mengatasi risiko ini, mereka menerapkan aturan stop loss yang ketat dan strategi alokasi multi-koin. Misalnya, jika suku bunga suatu koin negatif selama 5 hari berturut-turut, koin tersebut akan dikeluarkan dari portofolio.
Dalam kondisi pasar yang ekstrem, seperti fluktuasi besar pada bulan Maret 2020, strategi arbitrase kuantitatif secara efektif mengendalikan risiko melalui diversifikasi posisi, penyesuaian posisi secara dinamis, dan langkah-langkah lainnya. Para ahli menekankan bahwa dukungan sistem teknologi sangat penting, yang dapat mengeluarkan peringatan tepat waktu dan merespons perubahan pasar dengan cepat.
Dibandingkan dengan alat investasi tradisional, strategi arbitrase kuantitatif dianggap sebagai versi upgrade dari alat pengelolaan kas. Ini memberikan investor institusi dan klien bernilai tinggi cara efektif untuk meningkatkan hasil di lingkungan suku bunga rendah saat ini.
Secara keseluruhan, strategi arbitrase kuantitatif enkripsi semakin menjadi fokus perhatian investor karena stabilitas dan kemampuan pengendalian risikonya. Namun, investor perlu memahami dengan baik mekanisme operasionalnya dan potensi risikonya saat mempertimbangkan untuk menggunakan strategi ini, dan membuat pilihan yang bijak berdasarkan kemampuan mereka dalam menanggung risiko.