Анализ потенциала и ключевой логики стратегий шифрования количественного арбитража
В последнее время вебинар, посвященный стратегиям количественного арбитража в шифровании, привлек широкое внимание. Два эксперта из сферы управления активами поделились своими глубокими взглядами на этот новый инвестиционный метод.
核心 стратегии количественного арбитража заключается в использовании разницы в ценах между спотовыми и вечными контрактами для получения прибыли. Инвесторы покупают спот, одновременно открывая короткую позицию в эквивалентном вечном контракте, достигая рыночной нейтральности. Основной источник дохода этой стратегии - это ставка финансирования, выплачиваемая держателями длинных позиций вечных контрактов.
Эксперты отмечают, что эта стратегия может обеспечить годовую доходность в 20%-30% в бычьем рынке, и даже в медвежьем рынке может поддерживать стабильную доходность в 8%-10%. Ее главное преимущество заключается в возможности избежать рыночных колебаний, предлагая инвесторам выбор с низким риском и стабильным доходом.
В конкретной операции эксперты рекомендуют использовать единый маржинальный счет, интегрировать управление фондами спотовых и контрактных торгов, упростить операционные процессы и снизить риски. В то же время динамический механизм ротации также является ключом к обеспечению долгосрочной стабильности. Путем ежедневного мониторинга ставок на средства основных криптовалют, своевременно корректируя конфигурацию портфеля, чтобы максимизировать доходность и минимизировать риски.
Что касается потенциальных рисков, эксперты упомянули два основных аспекта: колебания ценовых спредов и отрицательные ставки финансирования. Для управления этими рисками они приняли строгие правила стоп-лосс и стратегии многофункционального распределения. Например, если ставка финансирования для какой-либо криптовалюты остается отрицательной в течение 5 дней подряд, она будет исключена из портфеля.
В условиях экстремального рыночного окружения, таких как резкие колебания в марте 2020 года, стратегии количественного арбитража эффективно контролируют риски благодаря диверсификации позиций, динамическому ребалансированию и другим мерам. Эксперты подчеркивают, что поддержка технических систем имеет решающее значение, так как она может своевременно выдавать предупреждения и быстро реагировать на изменения рынка.
По сравнению с традиционными инвестиционными инструментами, количественные стратегии арбитража рассматриваются как улучшенная версия инструментов управления денежными средствами. Они предоставляют институциональным инвесторам и клиентам с высоким чистым капиталом эффективный способ увеличения доходности в условиях текущей низкой процентной ставки.
В целом, стратегии количественного Арбитража в шифрование-валютах постепенно становятся центром внимания инвесторов благодаря своей стабильности и способности контролировать риски. Тем не менее, инвесторы, рассматривающие возможность использования этой стратегии, должны хорошо понимать ее механизмы работы и потенциальные риски, а также делать обоснованный выбор в зависимости от своей способности переносить риски.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MissingSats
· 10ч назад
Богатство зависит от количественных методов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainSauceMaster
· 13ч назад
Слишком сложно, лучше просто лежать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SmartMoneyWallet
· 13ч назад
8-10% разве это низкий риск? Очевидно, что это ловушка для сбора средств.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MeaninglessApe
· 13ч назад
Эта божественная прибыль
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainBrain
· 13ч назад
В Медвежьем рынке стабильный заработок в 10% я тоже не верю
шифрование количественный Арбитраж новый ветер: низкий риск высокая доходность Спот вечный комбинация стратегия анализ
Анализ потенциала и ключевой логики стратегий шифрования количественного арбитража
В последнее время вебинар, посвященный стратегиям количественного арбитража в шифровании, привлек широкое внимание. Два эксперта из сферы управления активами поделились своими глубокими взглядами на этот новый инвестиционный метод.
核心 стратегии количественного арбитража заключается в использовании разницы в ценах между спотовыми и вечными контрактами для получения прибыли. Инвесторы покупают спот, одновременно открывая короткую позицию в эквивалентном вечном контракте, достигая рыночной нейтральности. Основной источник дохода этой стратегии - это ставка финансирования, выплачиваемая держателями длинных позиций вечных контрактов.
Эксперты отмечают, что эта стратегия может обеспечить годовую доходность в 20%-30% в бычьем рынке, и даже в медвежьем рынке может поддерживать стабильную доходность в 8%-10%. Ее главное преимущество заключается в возможности избежать рыночных колебаний, предлагая инвесторам выбор с низким риском и стабильным доходом.
В конкретной операции эксперты рекомендуют использовать единый маржинальный счет, интегрировать управление фондами спотовых и контрактных торгов, упростить операционные процессы и снизить риски. В то же время динамический механизм ротации также является ключом к обеспечению долгосрочной стабильности. Путем ежедневного мониторинга ставок на средства основных криптовалют, своевременно корректируя конфигурацию портфеля, чтобы максимизировать доходность и минимизировать риски.
Что касается потенциальных рисков, эксперты упомянули два основных аспекта: колебания ценовых спредов и отрицательные ставки финансирования. Для управления этими рисками они приняли строгие правила стоп-лосс и стратегии многофункционального распределения. Например, если ставка финансирования для какой-либо криптовалюты остается отрицательной в течение 5 дней подряд, она будет исключена из портфеля.
В условиях экстремального рыночного окружения, таких как резкие колебания в марте 2020 года, стратегии количественного арбитража эффективно контролируют риски благодаря диверсификации позиций, динамическому ребалансированию и другим мерам. Эксперты подчеркивают, что поддержка технических систем имеет решающее значение, так как она может своевременно выдавать предупреждения и быстро реагировать на изменения рынка.
По сравнению с традиционными инвестиционными инструментами, количественные стратегии арбитража рассматриваются как улучшенная версия инструментов управления денежными средствами. Они предоставляют институциональным инвесторам и клиентам с высоким чистым капиталом эффективный способ увеличения доходности в условиях текущей низкой процентной ставки.
В целом, стратегии количественного Арбитража в шифрование-валютах постепенно становятся центром внимания инвесторов благодаря своей стабильности и способности контролировать риски. Тем не менее, инвесторы, рассматривающие возможность использования этой стратегии, должны хорошо понимать ее механизмы работы и потенциальные риски, а также делать обоснованный выбор в зависимости от своей способности переносить риски.