Relação R:R alta é lucrativa ou é uma armadilha estatística?
A expressão "1:3 R:R koydum" pode soar profissional. Mas, a menos que a verdadeira taxa de sucesso do sistema, a sustentabilidade psicológica e o valor de expectativa estejam por trás dessa proporção, não passa de um mero objetivo.
Se olharmos tecnicamente: uma estratégia que opera com uma razão R:R de 1:3 pode, teoricamente, ser lucrativa mesmo com uma taxa de ganho de apenas 25%. Mas na prática, a maioria dos traders não possui a paciência ou disciplina necessárias para manter essa razão. Por exemplo, se a sua confiança no sistema for abalada após 5 operações consecutivas com stop, essa razão pode tornar-se ineficaz para você.
Deixe-me dar um exemplo: %30 taxa de vitória, 1:3 R:R: E = (0.3 × 3) - (0.7 × 1) = +0.2 → Sistema positivo. Mas quando a taxa de sucesso caiu para 20%: E = (0.2 × 3) - (0.8 × 1) = -0.2 → Expectativa negativa.
Ou seja, não importa quão alta seja a taxa, o que importa é quão bem o sistema conseguiu alcançar esse objetivo e quão consistentemente você conseguiu manter esse processo.
A razão R:R é uma ferramenta importante na planeamento de operações. No entanto, o que a torna eficaz não é apenas a sua escrita, mas sim ser aplicável e sustentável.
Profissionais que resolvem isso de forma sistemática aplicam gestão de posições dinâmica em vez de R:R fixo. À medida que a estrutura do mercado muda, as proporções TP/SL são ajustadas. Primeiro, é determinado o limite de risco, depois o objetivo de lucro. Os chamados fenômenos pensam primeiro na captura de tela, depois no mercado. 🤝
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Relação R:R alta é lucrativa ou é uma armadilha estatística?
A expressão "1:3 R:R koydum" pode soar profissional. Mas, a menos que a verdadeira taxa de sucesso do sistema, a sustentabilidade psicológica e o valor de expectativa estejam por trás dessa proporção, não passa de um mero objetivo.
Se olharmos tecnicamente: uma estratégia que opera com uma razão R:R de 1:3 pode, teoricamente, ser lucrativa mesmo com uma taxa de ganho de apenas 25%. Mas na prática, a maioria dos traders não possui a paciência ou disciplina necessárias para manter essa razão. Por exemplo, se a sua confiança no sistema for abalada após 5 operações consecutivas com stop, essa razão pode tornar-se ineficaz para você.
Deixe-me dar um exemplo:
%30 taxa de vitória, 1:3 R:R:
E = (0.3 × 3) - (0.7 × 1) = +0.2 → Sistema positivo.
Mas quando a taxa de sucesso caiu para 20%:
E = (0.2 × 3) - (0.8 × 1) = -0.2 → Expectativa negativa.
Ou seja, não importa quão alta seja a taxa, o que importa é quão bem o sistema conseguiu alcançar esse objetivo e quão consistentemente você conseguiu manter esse processo.
A razão R:R é uma ferramenta importante na planeamento de operações. No entanto, o que a torna eficaz não é apenas a sua escrita, mas sim ser aplicável e sustentável.
Profissionais que resolvem isso de forma sistemática aplicam gestão de posições dinâmica em vez de R:R fixo. À medida que a estrutura do mercado muda, as proporções TP/SL são ajustadas. Primeiro, é determinado o limite de risco, depois o objetivo de lucro. Os chamados fenômenos pensam primeiro na captura de tela, depois no mercado. 🤝