Суть и построение торговой системы

Торговая система — это набор полных правил операций, аналогичных системам взаимодействия человек-компьютер в информатике или механизмам условных рефлексов в биологии. Она включает в себя совокупность правил, таких как вход, выход, стоп-лосс и тейк-профит.

Многие инвесторы имеют неправильное представление о торговых системах, думая, что наличие торговой системы гарантирует прибыль, или ищут «универсальную» торговую систему. Однако это не так. В мире не существует торговли, которая обеспечивала бы стабильную прибыль всё время, даже отличные системы требуют от пользователя высокой способности к исполнению.

Ключевым показателем оценки торговой системы является "коэффициент прибыли и убытков", то есть средняя прибыль деленная на средний убыток. Идеальный коэффициент прибыли и убытков не должен быть ниже 2, 3 и более считается удовлетворительным, а 5 и более относится к редким выдающимся системам.

Перед проектированием торговой системы необходимо четко определить инвестиционные цели, ожидаемую доходность и способность к принятию рисков. Совершенная торговая система должна включать в себя следующие элементы:

1. Определение цикла: анализ общего тренда на рынке
2. Оперативное мышление: определение основных стратегий
3. Выбор монет: отбор перспективных монет
4. Выбор времени: определение момента покупки и продажи
5. Правила торговли: установка условий входа и выхода
6. Управление капиталом: разумное распределение средств
7. Контроль рисков: установка механизма стоп-лосса

Выбор монет в бычьем рынке особенно важен. Идеальная монета должна иметь умеренный объем обращения, перспективную тематику и реальные данные на блокчейне для поддержки.

Временные рамки и правила покупки и продажи должны гибко подстраиваться под рыночные условия, но при этом следует руководствоваться основными принципами, такими как использование технических точек входа и т. д. Управление капиталом включает в себя правила защиты прибыли и использования кредитного плеча, новички должны осторожно использовать кредитное плечо.

Контроль рисков является важной гарантией торговой системы и помогает избежать убытков, вызванных жадностью или удачливым мышлением.

Простой пример торговой системы - это восемь правил Гранвилля, которые основаны на скользящих средних и предоставляют сигналы для покупки и продажи. Хотя это просто, в реальной практике все же необходимо корректировать в зависимости от конкретной рыночной ситуации.

В общем, основа торговой системы заключается в том, чтобы предоставить инвесторам стандартизированные инструкции по операциям, которые помогут контролировать эмоции и повысить эффективность торговли. Сложность системы не обязательно связана с ее эффективностью; ключевым моментом является нахождение подходящей и эффективной операционной системы.