Недавно некоторые инвесторы спрашивали, почему при том, что алгоритмическая стратегия торговли сохраняет 100% вероятность выигрыша более 100 дней, прибыль копитрейдеров все еще оказывается отрицательной. Корень этой проблемы заключается в том, что некоторые инвесторы слишком рано выбирают ручной стоп лосс при столкновении с краткосрочными колебаниями.
При разработке количественной стратегии обычно учитываются фазовые откаты рынка. Эти колебания подобны ветрам и бурям, с которыми сталкиваются моряки; стратегия не меняет направление сразу, а корректирует свои действия по заранее установленному маршруту, ожидая успокоения колебаний, прежде чем продолжить движение. В количественной торговле 'копитрейдинг' на самом деле является придерживанием логики стратегии, подобно тому, как нужно дать семени достаточно времени, чтобы укорениться и вырасти; преждевременное вмешательство может негативно сказаться на окончательной доходности.
Привлекательность и вызовы рынка часто проявляются в эти ключевые моменты принятия решений. Иногда верить в выбранную стратегию и ждать вместе с ней может быть ближе к изначальным целям инвестора, чем поспешные решения в панике. Это терпение и доверие часто являются одним из ключевых факторов успеха количественной торговли.
При столкновении с рыночными колебаниями инвесторы должны понимать принципы работы количественных стратегий, преодолевать психологическое давление, вызванное краткосрочными колебаниями, и следовать долгосрочной логике стратегии. Это требует не только глубокого понимания рынка, но и уверенности в выбранном методе инвестирования. Таким образом, инвесторы с большей вероятностью смогут достичь стабильной прибыли на нестабильном рынке.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
5
Поделиться
комментарий
0/400
ConsensusDissenter
· 11ч назад
Копитрейдинг, который не приносит денег, это, наверное, проблема с терпением.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ProbablyNothing
· 08-06 21:49
Большие руки сильно дрожат, да?
Посмотреть ОригиналОтветить0
FlyingLeek
· 08-06 21:44
Два слова: спешка
Посмотреть ОригиналОтветить0
StableGenius
· 08-06 21:40
предсказуемое человеческое поведение разрушает алгоритмическое совершенство... как всегда, смх
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnChainDetective
· 08-06 21:25
сжальтесь... типичный конфликт человеческой психологии и надежности алгоритмов. статистически предсказуемый результат, если честно
Недавно некоторые инвесторы спрашивали, почему при том, что алгоритмическая стратегия торговли сохраняет 100% вероятность выигрыша более 100 дней, прибыль копитрейдеров все еще оказывается отрицательной. Корень этой проблемы заключается в том, что некоторые инвесторы слишком рано выбирают ручной стоп лосс при столкновении с краткосрочными колебаниями.
При разработке количественной стратегии обычно учитываются фазовые откаты рынка. Эти колебания подобны ветрам и бурям, с которыми сталкиваются моряки; стратегия не меняет направление сразу, а корректирует свои действия по заранее установленному маршруту, ожидая успокоения колебаний, прежде чем продолжить движение. В количественной торговле 'копитрейдинг' на самом деле является придерживанием логики стратегии, подобно тому, как нужно дать семени достаточно времени, чтобы укорениться и вырасти; преждевременное вмешательство может негативно сказаться на окончательной доходности.
Привлекательность и вызовы рынка часто проявляются в эти ключевые моменты принятия решений. Иногда верить в выбранную стратегию и ждать вместе с ней может быть ближе к изначальным целям инвестора, чем поспешные решения в панике. Это терпение и доверие часто являются одним из ключевых факторов успеха количественной торговли.
При столкновении с рыночными колебаниями инвесторы должны понимать принципы работы количественных стратегий, преодолевать психологическое давление, вызванное краткосрочными колебаниями, и следовать долгосрочной логике стратегии. Это требует не только глубокого понимания рынка, но и уверенности в выбранном методе инвестирования. Таким образом, инвесторы с большей вероятностью смогут достичь стабильной прибыли на нестабильном рынке.