Диалог с трейдером: Как использовать данные для торговли

Бенсон — опытный трейдер криптовалют, который занимается трейдингом на полную ставку с 2019 года. Его стиль торговли прошел несколько этапов эволюции, начиная с первоначального технического анализа, затем переходя к анализу данных контрактов, и, наконец, разработке собственных индикаторов ликвидности. Вот основные моменты разговора:

Один, Эволюция торговой стратегии Бенсона

1. Начальная стадия: частые покупки на рост и продажи на падение приводят к серьезным убыткам.

2. 2019-2022 годы: обращайте внимание на индекс ставки финансирования. Когда объем контрактов высок, и ставка финансирования достигает экстремальных значений, это может предвещать разворот рынка. Получите прибыль через обратные операции.

3. После 2022 года: из-за быстрого повышения процентных ставок Федеральной резервной системой старая стратегия стоимости капитала перестала действовать. Начали исследовать данные ордеров, разработали индикатор CoinKarma.

4. Сейчас:

   • Более 60% портфеля передано количественным стратегиям для увеличения стоимости в криптовалюте
   • Около 40% позиций в основном в стейблкоинах, используются для участия в ончейн-трейдинге или контрактной торговле
   • Целевая годовая доходность должна превышать рыночный индекс примерно в 2-3 раза

Два, ключевые торговые показатели

1. Общий LIQ(Общий статус ликвидности):

   • Оценка возможных точек разворота цен через отображение состояния ликвидности на рынке
   • Когда цена приближается к верхнему или нижнему пределу диапазона, определенному индикаторами, рынок с высокой вероятностью может развернуться.
   • Помогите найти позиции с высокой безопасной маржой в условиях волатильности

2. CVD(Суммарный объём торгов):

   • Используется для определения, является ли рынок боковым или трендовым.
   • Когда сила CVD высокая, а объем рыночных ордеров значительный, возможно наступление одностороннего тренда.

Три. Процесс торговых операций

1. Каждый день утром проверяйте данные ликвидности, опубликованные в канале CoinKarma в Telegram.

2. Оцените возможность вмешательства на основе общего индикатора LIQ

3. Определите способ действия в зависимости от определенности возможности:

   • Высокая определенность: длинная или короткая позиция
   • Низкая определенность: хеджирование спотовых сделок, покупка пут-опционов и т.д.

4. Проверьте, соответствует ли текущее владение альткойнами ожиданиям, существует ли все еще причина для их удержания.

Четыре. Стратегия инвестирования в альткойны

1. Предпочтение проектам с "романтической неясностью", которые имеют большое пространство для воображения, но еще не полностью реализованы.

2. Избегайте чисто инструментальных проектов, так как их оценка может значительно колебаться в зависимости от рыночного интереса.

3. Обратите внимание на то, имеют ли потребности проекта долгосрочную устойчивость.

4. Применение различных стратегий к различным объектам:

   • Потенциальные активы, которые могут стать рыночным хитом: держите до того, как рынок начнет привлекать внимание или до окончания бычьего рынка
   • Токены с большой капитализацией: определение тенденций цен с помощью технического или фундаментального анализа

Пять, Принципы управления рисками

1. Своевременная фиксация прибыли: продавайте своевременно, когда актив достигает ожидаемого уровня или когда причины для его удержания больше не существуют.

2. Контроль за кредитным плечом: колебания в криптоиндустрии велики, высокое плечо легко может быть использовано крупными игроками.

3. Избегайте покупки токенов как акций: в криптомире изменения происходят быстро, чисто инструментальные проекты могут легко обрушиться, когда интерес к ним угасает.

Шесть. Рыночные инсайты

1. Деривативная торговля по сути является игрой о том, как выиграть у большинства людей.

2. Основные игроки проводят ликвидацию, создавая колебания цен, стремясь получить максимальную прибыль с минимальными затратами.

3. Высокий левередж - одна из особенностей криптовалютного мира, основные игроки часто используют эту особенность для сбора средств с мелких инвесторов.

4. Необходимо постоянно искать новые определенные альфа, потому что как только какой-то индикатор широко используется, его эффективность снижается.

5. Подумайте о том, как построить торговую структуру неConsensus-способом, чтобы победить большинство, согласовавшись с интересами ведущих игроков.

Бенсон подчеркивает, что успешная торговля требует базового понимания работы рынка, понимания источников волатильности, стоимости операций крупных игроков и потенциальной прибыли. Он советует новичкам в торговле сначала сформировать такое понимание рынка, а затем разрабатывать личные торговые стратегии.