Високе співвідношення R:R є прибутковим, чи це статистична пастка?
Вислів "1:3 R:R koydum" може звучати професійно. Але поки за цим співвідношенням не стоять реальний відсоток успіху системи, психологічна стійкість і значення очікування, це не більше ніж просто ціль.
Технічно кажучи: стратегія, яка працює з співвідношенням 1:3 R:R, теоретично може стати прибутковою навіть з відсотком виграшу лише 25%. Але на практиці більшість трейдерів не мають терпіння чи дисципліни, щоб підтримувати це співвідношення. Наприклад, якщо ваша віра у систему похитнулася після 5 послідовних програшів, це співвідношення може стати для вас нефункціональним.
Дозвольте навести приклад: %30 виграшна ставка, 1:3 R:R: E = (0.3 × 3) - (0.7 × 1) = +0.2 → Система позитивна. Але коли рівень успіху знизиться до 20%: E = (0.2 × 3) - (0.8 × 1) = -0.2 → Очікуваність негативна.
Отже, незалежно від того, наскільки високим є коефіцієнт, важливо, наскільки система змогла досягти цієї мети і наскільки послідовно ти зміг підтримувати цей процес.
Співвідношення R:R є важливим інструментом у плануванні угод. Однак те, що робить його ефективним, це не лише те, що його написано, але й те, що він може бути реалізованим і сталим.
Професіонали, які систематично вирішують це, застосовують динамічне управління позиціями замість фіксованого R:R. Як тільки структура ринку змінюється, співвідношення TP/SL адаптується. Спочатку визначається ризиковий ліміт, а потім цільовий прибуток. Так звані феномени спочатку думають про скріншот, а потім про ринок. 🤝
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Високе співвідношення R:R є прибутковим, чи це статистична пастка?
Вислів "1:3 R:R koydum" може звучати професійно. Але поки за цим співвідношенням не стоять реальний відсоток успіху системи, психологічна стійкість і значення очікування, це не більше ніж просто ціль.
Технічно кажучи: стратегія, яка працює з співвідношенням 1:3 R:R, теоретично може стати прибутковою навіть з відсотком виграшу лише 25%. Але на практиці більшість трейдерів не мають терпіння чи дисципліни, щоб підтримувати це співвідношення. Наприклад, якщо ваша віра у систему похитнулася після 5 послідовних програшів, це співвідношення може стати для вас нефункціональним.
Дозвольте навести приклад:
%30 виграшна ставка, 1:3 R:R:
E = (0.3 × 3) - (0.7 × 1) = +0.2 → Система позитивна.
Але коли рівень успіху знизиться до 20%:
E = (0.2 × 3) - (0.8 × 1) = -0.2 → Очікуваність негативна.
Отже, незалежно від того, наскільки високим є коефіцієнт, важливо, наскільки система змогла досягти цієї мети і наскільки послідовно ти зміг підтримувати цей процес.
Співвідношення R:R є важливим інструментом у плануванні угод. Однак те, що робить його ефективним, це не лише те, що його написано, але й те, що він може бути реалізованим і сталим.
Професіонали, які систематично вирішують це, застосовують динамічне управління позиціями замість фіксованого R:R. Як тільки структура ринку змінюється, співвідношення TP/SL адаптується. Спочатку визначається ризиковий ліміт, а потім цільовий прибуток. Так звані феномени спочатку думають про скріншот, а потім про ринок. 🤝