Análise do potencial e da lógica central das estratégias de arbitragem quantitativa em encriptação
Recentemente, um webinar que discutiu estratégias de arbitragem emcriptação de criptomoedas atraiu ampla atenção. Dois especialistas da indústria de gestão de ativos compartilharam suas profundas percepções sobre esse novo método de investimento.
A essência da estratégia de arbitragem quantitativa reside em lucrar com a diferença de preço entre o mercado à vista e os contratos perpétuos. Os investidores compram o ativo à vista enquanto vendem a descoberto contratos perpétuos equivalentes, alcançando a neutralidade de mercado. Os principais ganhos dessa estratégia provêm das taxas de financiamento pagas pelas posições longas nos contratos perpétuos.
Os especialistas apontam que esta estratégia pode alcançar um retorno anual de 20%-30% em mercados em alta, e mesmo em mercados em baixa pode manter um retorno estável de 8%-10%. A sua maior vantagem reside na capacidade de evitar o risco de volatilidade do mercado, oferecendo aos investidores uma opção de baixo risco e rendimento estável.
Na operação concreta, os especialistas recomendam a adoção de uma conta de margem unificada, integrando a gestão de fundos de spot e contratos, simplificando os processos operacionais e reduzindo riscos. Ao mesmo tempo, um mecanismo de rotação dinâmica também é a chave para garantir a estabilidade a longo prazo. Monitorizando diariamente as taxas de financiamento das principais criptomoedas, ajustes oportunos na configuração da carteira são feitos para maximizar os lucros e minimizar os riscos.
Em relação aos riscos potenciais, os especialistas mencionaram dois aspectos principais: a volatilidade dos spreads e as taxas de financiamento negativas. Para lidar com esses riscos, eles adotaram regras de stop-loss rigorosas e uma estratégia de alocação em múltiplas moedas. Por exemplo, se a taxa de financiamento de uma moeda for negativa durante 5 dias consecutivos, ela será removida da carteira.
Em ambientes de mercado extremos, como a grande volatilidade de março de 2020, as estratégias de Arbitragem quantitativa controlam efetivamente o risco através da diversificação de posições e ajustes dinâmicos. Especialistas enfatizam que o suporte de sistemas técnicos é crucial, podendo emitir alertas em tempo útil e responder rapidamente às mudanças do mercado.
Em comparação com ferramentas de investimento tradicionais, as estratégias de arbitragem quantitativa são vistas como uma versão aprimorada das ferramentas de gestão de caixa. Elas oferecem aos investidores institucionais e clientes de alto patrimônio uma forma eficaz de aumentar os rendimentos no atual ambiente de baixas taxas de juro.
De um modo geral, as estratégias de arbitragem de criptomoedas estão a tornar-se gradualmente o foco de atenção dos investidores devido à sua estabilidade e capacidade de controle de risco. No entanto, os investidores, ao considerar a adoção desta estratégia, ainda precisam compreender plenamente o seu mecanismo de funcionamento e os riscos potenciais, e tomar decisões informadas com base na sua capacidade de suportar riscos.
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MissingSats
· 8h atrás
Ficar rico ainda depende da quantificação
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ChainSauceMaster
· 11h atrás
Está muito complicado, melhor ficar deitado.
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SmartMoneyWallet
· 11h atrás
8-10% já é considerado baixo risco? É claramente uma armadilha para fazer as pessoas de parvas.
encriptação quantitativa de Arbitragem: análise de estratégias de combinação de Ponto perpétuo de baixo risco e alto retorno
Análise do potencial e da lógica central das estratégias de arbitragem quantitativa em encriptação
Recentemente, um webinar que discutiu estratégias de arbitragem emcriptação de criptomoedas atraiu ampla atenção. Dois especialistas da indústria de gestão de ativos compartilharam suas profundas percepções sobre esse novo método de investimento.
A essência da estratégia de arbitragem quantitativa reside em lucrar com a diferença de preço entre o mercado à vista e os contratos perpétuos. Os investidores compram o ativo à vista enquanto vendem a descoberto contratos perpétuos equivalentes, alcançando a neutralidade de mercado. Os principais ganhos dessa estratégia provêm das taxas de financiamento pagas pelas posições longas nos contratos perpétuos.
Os especialistas apontam que esta estratégia pode alcançar um retorno anual de 20%-30% em mercados em alta, e mesmo em mercados em baixa pode manter um retorno estável de 8%-10%. A sua maior vantagem reside na capacidade de evitar o risco de volatilidade do mercado, oferecendo aos investidores uma opção de baixo risco e rendimento estável.
Na operação concreta, os especialistas recomendam a adoção de uma conta de margem unificada, integrando a gestão de fundos de spot e contratos, simplificando os processos operacionais e reduzindo riscos. Ao mesmo tempo, um mecanismo de rotação dinâmica também é a chave para garantir a estabilidade a longo prazo. Monitorizando diariamente as taxas de financiamento das principais criptomoedas, ajustes oportunos na configuração da carteira são feitos para maximizar os lucros e minimizar os riscos.
Em relação aos riscos potenciais, os especialistas mencionaram dois aspectos principais: a volatilidade dos spreads e as taxas de financiamento negativas. Para lidar com esses riscos, eles adotaram regras de stop-loss rigorosas e uma estratégia de alocação em múltiplas moedas. Por exemplo, se a taxa de financiamento de uma moeda for negativa durante 5 dias consecutivos, ela será removida da carteira.
Em ambientes de mercado extremos, como a grande volatilidade de março de 2020, as estratégias de Arbitragem quantitativa controlam efetivamente o risco através da diversificação de posições e ajustes dinâmicos. Especialistas enfatizam que o suporte de sistemas técnicos é crucial, podendo emitir alertas em tempo útil e responder rapidamente às mudanças do mercado.
Em comparação com ferramentas de investimento tradicionais, as estratégias de arbitragem quantitativa são vistas como uma versão aprimorada das ferramentas de gestão de caixa. Elas oferecem aos investidores institucionais e clientes de alto patrimônio uma forma eficaz de aumentar os rendimentos no atual ambiente de baixas taxas de juro.
De um modo geral, as estratégias de arbitragem de criptomoedas estão a tornar-se gradualmente o foco de atenção dos investidores devido à sua estabilidade e capacidade de controle de risco. No entanto, os investidores, ao considerar a adoção desta estratégia, ainda precisam compreender plenamente o seu mecanismo de funcionamento e os riscos potenciais, e tomar decisões informadas com base na sua capacidade de suportar riscos.