Аналіз потенціалу та основної логіки стратегій шифрування кількісного Арбітражу

Нещодавно онлайн-семінар, присвячений стратегіям кількісного Арбітражу в шифруваннях, викликав широкий інтерес. Двоє експертів з індустрії управління активами поділилися своїми глибокими знаннями про цей новий інвестиційний метод.

Основою квантової стратегії арбітражу є використання цінових різниць між спотами та безстроковими контрактами для отримання прибутку. Інвестори купують спот, одночасно продаючи короткі позиції на еквівалентні безстрокові контракти, що забезпечує нейтральність на ринку. Основний дохід від цієї стратегії походить від плати за фінансування, яку сплачують довгі позиції безстрокових контрактів.

Експерти зазначають, що ця стратегія може забезпечити 20%-30% річної прибутковості в бичачому ринку, навіть у ведмежому ринку вона може підтримувати стабільний дохід у 8%-10%. Її головна перевага полягає в тому, що вона може уникати ризиків ринкових коливань, пропонуючи інвесторам варіант з низьким ризиком і стабільним доходом.

У конкретних операціях експерти рекомендують використовувати єдиний рахунок маржі, інтегрувати управління капіталом для спотових та ф’ючерсних контрактів, спростити операційні процеси та знизити ризики. Водночас динамічний механізм ротації також є ключем до забезпечення довгострокової стабільності. Через щоденний моніторинг ставок на капітал основних криптовалют, своєчасно коригувати конфігурацію портфеля для досягнення максимізації прибутку та мінімізації ризиків.

Щодо потенційних ризиків, експерти згадали про два основні аспекти: коливання цінових різниць та негативні фінансові ставки. Щоб впоратися з цими ризиками, вони застосовують суворі правила зупинки збитків та стратегії багатовалютного розподілу. Наприклад, якщо фінансова ставка для певної криптовалюти протягом 5 днів буде негативною, її виключать з портфеля.

У крайніх ринкових умовах, таких як різкі коливання в березні 2020 року, кількісні Арбітражні стратегії ефективно контролюють ризики за допомогою диверсифікації позицій, динамічного коригування позицій та інших заходів. Експерти підкреслюють, що підтримка технологічних систем є надзвичайно важливою, оскільки вона може своєчасно видавати тривоги та швидко реагувати на зміни ринку.

У порівнянні з традиційними інвестиційними інструментами, кількісні стратегії арбітражу вважаються вдосконаленим варіантом інструментів управління грошовими коштами. Вони пропонують інституційним інвесторам та клієнтам з високою чистою вартістю ефективний спосіб підвищення доходу в умовах нинішнього низького рівня відсоткових ставок.

В цілому, стратегії кількісного Арбітражу в шифруванні стають все більш актуальними для інвесторів завдяки своїй стабільності та здатності контролювати ризики. Однак, інвесторам, які розглядають можливість використання цієї стратегії, все ж необхідно повністю зрозуміти її механізм роботи та потенційні ризики, а також зробити обґрунтований вибір, виходячи зі своєї здатності переносити ризики.